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徐长波:多品种多指标组合的趋势交易

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    2015年9月12-13日,清华大学深圳研究生院特邀王向洋颜国兴徐长波三位老师在北京市清华校园为《实战期货培训班》学员授课。

    9月13日下午徐长波老师讲授《多品种多指标组合的趋势交易》

徐长波,清华大学期货培训班

    徐长波老师可算是企业家中成功的期货投资典范,身为大连长波集团前任董事长的他,1990年他以10辆货车,建立了庄河市第一家私营运输车队,自1996年起从事期货投资,有着近20年的期货投资经历。10年前他更是独创了自己的一套人工程序化交易系统,08年盈利达80多倍,至今每年保持稳定盈利,累计盈利近7亿。

    徐长波老师讲授的是《多品种多指标组合的趋势交易》,其中着重讲解的就是趋势跟踪交易系统,并包涵了交易指标及品种的选定、程序化的统计工具、全年交易计划、操作规则以及收盘后的整理及总结。

    “三多,三不做”让盈利变得轻松起来

    徐长波老师与投资者们分享了他的成功经验,并将交易品种及指标的选定整合为几大原则,诸如三多原则,即多品种、多指标、多周期;以及三不做原则,即上市品种不足四年不做;交易量小、非主力合约不做;日内短线不做。虽然每一个商品、每一个品种它都有自己的性质决定涨跌势,看上去没有规律,从一个大周期来看,它是有规律的。这样的指标,任何一个品种,把参数调好以后,都是不难找到的,所有这样的指标投资者都可以采纳。

    按照徐长波老师的说法,期货交易要取得成功,首先必须得有一个系统,所有系统要求的规定指令,你都要去执行。而统计工具程序化的作用即是用来测试指标在历史上的表现,所有的指令方法都要在历史上做检验,在严格执行的基础上使得盈利成为很容易的事情。再者,徐长波老师认为程序化强调的是交易方面,再好的基础指标,它的结果、资金曲线图也是波动的,波动更适应未来的市场,资金图非常重要,只要在均线下的话,离均线下越深越好,到一定深度,那么这个时候回撤比较大,只有在这个时候才可以开仓。

    思虑周全,做好全年交易计划;严格执行,坚决按照系统指令操作

    在徐长波老师的观点中,对于全年交易计划,投资者的期望值不可过高,且首次开仓的切入点最好是用指标的资金图确定开仓时机,再加上合理分配资金,而在奉行的操作规则问题上,他强调一方面是要严格按照信号执行交易,看指数指令做主力月交易;另一方面是要在交易前做详细的交易计划:具体到每一笔交易的时间和手数,并在收盘后进行整理及总结,从主力月与指数的差额到进单价到收盘价的差额、手续费的差额,乃至检验测试时留的滑点够不够用。

    正如徐长波老师说的“归根结底就是我刚才说的话,别人在止损的时候,我们要想着开仓;别人加仓的时候我止盈。你只要把这两点做好的话,我想把期货做好是非常容易的。”科学制定仓量才能走到终点成为赢家,坚定不移执行策略,在未来市场上显得相当有效。


来源:清华财富     日期:2016-12-22 16:44:50     浏览次数:201    



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