涨跌停板制度  期权交易实行涨跌停板制度,期权合约涨跌停板幅度同标的期货合约。  从理论上看,实值(虚值)期权受标的期货价格变动的影响最大,当期货价格出现涨停或跌停时,实值(虚值)期权的Delta值会接近于1(-1),期权价格的波动额将近似等于期货价格的波动额。将.. 【详情】
  千呼万唤始出来,本周二3月7日,郑商所和大商所终于公布了白糖期权和豆粕期权的一系列交易细则和管理办法。在中国场内期权"复仇者联盟"里,继"钢铁侠"50ETF期权后,"美国队长"白糖期权和"雷神"豆粕期权终于要加入战队了!  我想对于普通投资者而言,面对如此好的新鲜事物,谁.. 【详情】
【期权优势】期权相对期货最大的优势在于,期权在对冲下跌风险的同时保留了上涨的收益。通过合理构建期权对冲策略,不仅可以实现资产的保值,更可以达到资产增值的效果。期权的杠杆倍数相比期货高,购买期权支付的权利金占整体仓位比例较小。同时买入期权不会有保证金追加的问题,.. 【详情】
随着大商所豆粕期货期权(以下简称“豆粕期权”)合约及规则的发布,市场瞩目的豆粕期权上市一事日益临近。业内专家认为,豆粕期权的上市是我国金融产业创新发展的重要一步,将为企业带来新的规避市场价格波动风险的渠道,有助于构筑全新的风险对冲体系。“商品期权和股票期权性质.. 【详情】
作为一种更先进的金融产品,期货期权后来者居上,在商品期权领域占据垄断地位,将现货期权彻底挤出了市场。在中国首只金融期权产品——上证50ETF期权诞生两年后,商品期权终于也迎来了上市曙光。2016年12月16日,中国证监会发布《证监会批准郑州商品交易所和大连商品交易所分别开展.. 【详情】
部分投资者翘首以盼的商品期权,离正式上市的时间越来越近了。记者近日从各大期货公司了解到,期货公司都已经在开展商品期权的各种准备工作了。某期货公司甚至已经给投资者“剧透”期权上市的具体时间,据该期货公司推断,豆粕期权或将在3月20日上市,而白糖期权则将在3月27日上市.. 【详情】
股票期权合约的了结方式主要有两类,一是到期日前平仓,另一类就是到期选择行权或放弃行权。自2015年2月9日上证50ETF期权上市以来,共计行权23次,平均每月行权申报18242张,实值期权的行权率达95.11%,其中有效行权17413张,有效行权占申报量比为95.46%。总结股票期权市场投资者行.. 【详情】
期权是个好情人,从你见她第一面的时候,就可能爱上她,当你接触越深,会发现她很有魅力。她懂得刺激你想小赌怡情时,她像一枚小小的彩票。你想波澜壮阔时,她像一艘飞驰的快艇。她有一些小聪明比如你的豆粕期货涨停了,你买不到,她有办法自己合成一个,帮你买到。你的豆粕期货跌.. 【详情】
期权在期现货交易中的应用近些年,国内金融工具创新稳步发展,作为去年初上市的上证50ETF期权已经平稳运行一年多时间,市场沉淀资金超过30亿,日均成交持仓规模已经基本符合成熟品种特征。相比欧美成熟市场,期权市场已经成熟运行几十年之久,组合多样性明显丰富了投资者的交易策略.. 【详情】
实体企业利用场外期权进行套期保值,可以充分发挥场外衍生品的高灵活性,实现风险管理目标。不过,尽管场外期权能够帮助管理风险,但成本也是企业必须考虑的项目之一,过高的成本会增加实际应用的负担。因此,设计场外衍生品的意义便在于,以最小的成本实现最优的风险管理目标。本.. 【详情】
期权是一种金融衍生产品,可以对冲期货和现货交易中产生的巨大风险。但是,期权交易本身也存在风险,所以要认清期权交易风险,并做好风险控制。(一)价格变动风险(1)买入认购期权,买方的收益会随着标的物价格的上涨而增加。但是如果标的物价格不但没有上涨,反而下跌,则无论是.. 【详情】
买入跨式期权是一类经典的波动率交易策略,是指同时买入相同执行价格、相同到期日的看涨和看跌期权。基于买入期权风险有限、潜在收益无限的特征可知,持仓过程中,标的物价格无论向哪个方向大幅波动,都会有利润出现。事实上,该组合策略并没有想象得那么美好,头寸要随时面临时间.. 【详情】
期权,作为多因素定价衍生产品,时间对期权价格有着重要影响。在相同市场条件下,一方面,距离到期时间越长,权利金越高;另一方面,距离到期时间越长,单位时间内耗损的时间价值权利金越小。这里涉及期权敏感性参数Theta。从量化角度讲,Theta用于衡量期权价格相对于时间的变化率.. 【详情】
不论是从风险管理角度,还是投机交易的角度来看,期权都极大地丰富了机构及个人投资者的"兵器库"。不过,交易动机的不同,决定了选用何种具体的组合策略。在分析和比较期权纷繁复杂的交易策略之前,还要深刻理解期权的属性及其功能。顾名思义,期权是一种权利,期权买方拥有买入某.. 【详情】
根据期权合约执行价格与标的期货合约价格之间的关系,可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。表为虚值、平值、实值期权的划分从国外期权和国内上证50ETF期权的成交状况来看,虚值期权和平值期权的成交量往往会高于实值期权的成交量,这是由实值期权的相关特征决定的。本文.. 【详情】
要养多少只猫?不管黑猫白猫,能逮到老鼠就是好猫。相信大多进行期权交易的朋友都应该听说过这样一句话:“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。鸡蛋和篮子,这对投资界最著名的比喻来源于1990年诺贝尔经济学奖的获得者马克维茨。资产分配是一个关键的投资概念。这一概念的主要观点是把你.. 【详情】
即便是胜率99%的赌局,如果每局全押,那么也注定会血本无归。即便是胜率只有1%,如果1000元钱本金每局仅投注1元,哪怕每次必输,也要1000次才会破产。成功的投资不仅要对投资策略的胜率具有一定程度的认识,同时要认真分析每一次开仓所需花费的资金,凯利公式便是一种计算如何收益.. 【详情】
摘要:伴随着企业避险需求的扩大,期权这一衍生工具在现货企业中的套期保值优势越加明显。期权的套期保值就是用期权建立与现货部位相反的操作。在其他条件不变的情况下,现货价格上涨时,相应的看涨期权价格上涨,而看跌期权的价格下跌;因此,由于现货价格的变动造成套保组合一边.. 【详情】
大商所豆粕期货期权上市在即,期权相对于期货而言,杠杆和操作策略更加灵活,但是作为一个全新的投资工具,与期货存在诸多不同,本文即为普及豆粕期货期权相关基础知识的文章。豆粕期权的构成要素首先,作为一名感兴趣的投资者,理解大商所豆粕期货期权的合约规则尤为重要,通读以.. 【详情】
作为一种金融衍生工具,期权除了可以对冲风险、套期保值外,投资者还可以根据自己的判断,进行投资交易,关注海通期货期权部文章的投资者想必对常见的期权交易策略已经不再陌生。相比股票交易而言,期权交易的优势在于可以通过选取合适的交易策略和操作技巧做到让利润奔跑。例如,7.. 【详情】
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